股票量化交易是把选股、择时、风控等规则写成可自动执行的模型，用历史数据回测验证后，由计算机实时下单。核心流程：
1. 数据：行情、财务、宏观、另类数据（卫星、舆情）。
2. 因子：价量（动量、反转）、基本面（ROE、现金流）、情绪（北向、龙虎榜）。
3. 模型：多因子打分、机器学习（XGBoost、LSTM）、高频微观结构。
4. 执行：拆单算法（TWAP/VWAP）、滑点控制、低延迟系统。
5. 风控：单票2%仓位、行业10%、最大回撤5%即止损。

个人起步建议：
- 用聚宽、掘金、RiceQuant先做分钟级回测，年化>15%、夏普>2再实盘。
- 资金<100万先跑中低频（换仓1-5天），避免高频拼硬件。
- 重点盯流动性好的沪深300成分股，T+1市场冲击成本低。
- 实盘前做3个月模拟盘，记录滑点与回测差异，误差>0.3%需调参。

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