交易规则设计需综合以下六大因素：
1. 市场属性：股票/期货/外汇等不同品种的交易时间、涨跌停、保证金、交割规则差异大，需先匹配品种特性。
2. 风险承受：单笔亏损≤总资金2%，结合波动率设定止损（如ATR倍数），杠杆品种需额外预留追加保证金空间。
3. 策略逻辑：趋势策略需过滤震荡（如ADX＞25），套利策略需监控价差阈值，规则需量化且可回测。
4. 执行成本：佣金、滑点、冲击成本需纳入盈亏比计算，高频策略需优先选择流动性好的标的。
5. 合规限制：关注T+1、持仓限额、两融集中度等监管红线，避免违规平仓。
6. 心理纪律：预设每日最大亏损额（如3%），触发后强制停止交易，防止情绪化操作。

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