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量化交易具备以下特点:
1.数据驱动决策
基于历史数据建立算法模型,识别可重复的盈利模式,将金融问题转化为数学问题。例如,通过分析价格波动特征设计固定交易规则(如突破20日均线开仓)。
2.自动化执行
程序自动完成交易,避免人工操作中的犹豫或情绪化调整26。既可通过EA工具实现全自动,也可由人工按量化规则手动执行。
3.规则标准化
所有环节(入场、止损、仓位等)均被量化为明确参数,确保交易一致性。例如布林带策略中,价格触及两倍标准差时反向开仓,并设置3%硬止损。
4.策略多样性
涵盖趋势跟踪(如海龟交易法则)、均值回归(如布林带策略)、套利(如跨期套利)等类型,适应不同市场环境。
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