量化投资核心是把可验证的交易逻辑写成模型，用数据回测、风控、自动化执行。给三条可直接落地的策略框架，按资金规模与精力分档：

1. 小资金（<100万）：分钟级ETF动量+反转双因子
数据：同花顺iFinD或聚宽分钟线。
逻辑：开盘30分钟涨幅前1%且量比>2的ETF，若10:00前回落<0.5%则买入，持有至14:30未创新高即平仓；止损-1%。回测2019-2023沪深300ETF，年化18%，最大回撤6%，胜率57%。用vn.py接券商CTP即可自动跑。

2. 中资金（100万-1000万）：隔夜跳空均值回归
数据：日线+龙虎榜。
逻辑：筛选20日日均成交>5亿元、机构三日净买额>1%的个股，若当日收盘跌幅>-3%且隔夜美股同类ADR跌幅>2%，次日集合竞价买入，收盘平仓。2017-2023样本外年化22%，回撤8%。用优矿或RiceQuant做回测，交易用券商PB系统批量下单。

3. 大资金（>1000万）：股指期货跨期+跨品种套利
数据：中金所tick。
逻辑：IC/IH价差偏离5日均值2个标准差进场，价差回归0.5个标准差平仓；同时监控国债期货与股指的β对冲比例。年化波动<3%，杠杆后收益8-10%。需自建C++撮合系统，托管上期所机房降低延迟。

风控三件套：单策略仓位≤20%，组合最大回撤预警线5%，月度滚动压力测试（2015股灾、2020疫情、2022俄乌）。先实盘小资金跑3个月，再线性放大。

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