量化交易模块可拆成四大核心：
1. 数据层：行情（Tick/分钟/日频）、财务、宏观、另类（舆情、卫星）。清洗→标准化→特征工程（因子库、衍生指标）。
2. 策略层：
- 选股/择时：多因子、动量反转、事件驱动、统计套利、机器学习（XGBoost、LSTM）。
- 信号生成：打分排序→仓位权重（风险平价、Kelly）。
3. 交易层：订单算法（TWAP/VWAP、冰山）、滑点模型、冲击成本预估；对接券商API（CTP、FIX）。
4. 风控层：事前（VaR、最大回撤预算）、事中（实时敞口监控、熔断）、事后（绩效归因、Brinson、因子贡献）。

落地工具：Python（Backtrader/Zipline）、C++（低延迟）、数据库（ClickHouse/KDB+）。先做回测（避免未来函数），再模拟盘，最后小资金实盘迭代。

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