入门阶段：先跟“聚宽JoinQuant”官方教程+《Python量化交易实战》作者：阿布（机械工业出版社），把数据获取、回测框架、基础策略跑通。
进阶：
1. 因子研究——石川《因子投资：方法与实践》
2. 高频/微观结构——《Algorithmic Trading & DMA》Barry Johnson（英文，有中文版）
3. 机器学习——Marcos López de Prado《Advances in Financial Machine Learning》，配合开源库mlfinlab。
实战派：
• 优矿社区“ricequant”公开课（免费）
• 米筐科技CTO李洋的《量化投资策略》线下班（偏A股）
• 华泰金工林晓明团队研报+Wind组合管理模块，学机构级风控。
精通路径：
1. 把策略拆成数据、信号、执行、风控四模块，每模块做单元测试；
2. 用Docker+K8s部署实盘，日志与监控接入Prometheus；
3. 每季度复盘夏普、卡玛、回撤，淘汰低边际贡献因子。
提醒：国内实盘接口需券商认证，先做仿真盘验证滑点与延迟，再小资金上线。

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