量化交易有没有本金风险,哪位老司机给分享一下
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下面是首席常经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
量化交易≠无风险,本金风险主要来自三方面:
1. 策略失效:模型基于历史数据,行情结构突变(如2020年原油负价、2022年LME镍逼空)会瞬间击穿风控,回撤可超30%。
2. 技术故障:券商API延迟、服务器宕机、代码BUG(如2012年骑士资本45分钟亏4.4亿美元)会导致错误下单。
3. 杠杆放大:CTA或期权卖方策略常上3-5倍杠杆,极端波动下可能爆仓。

老司机经验:
- 实盘前必须做3年以上样本外回测+半年模拟盘,观察最大回撤是否低于策略预期。
- 单策略仓位≤总资金10%,多策略相关性<0.3,用VaR模型动态调仓。
- 设置双重止损:策略层(信号反转即平仓)+账户层(单日亏损2%强制停机)。

建议:先用10%资金跑低杠杆(<1.5倍)的指数增强策略,实盘验证后再加码。

以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
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在线 首席张老师:您好,很高兴为您解答问题。
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