量化策略核心在于“可验证、可复制、可风控”。以下三步供参考：

1. 策略框架
先选资产池（如沪深300+中证500），再定逻辑：
• 均值回归：20日乖离率<-5%买入，>+5%卖出；
• 动量：过去60日涨幅前20%做多，后20%做空；
• 事件驱动：业绩预告超预期次日开盘买入，持有5日。
用Python的Pandas/Tushare回测2015-2023，要求年化>15%、夏普>1、最大回撤<20%。

2. 风控模块
• 单标的仓位≤5%，总杠杆≤2倍；
• 动态止损：ATR(14)×2作为移动止损；
• 每月末做压力测试（2015股灾、2018贸易战、2022疫情）。

3. 实盘落地
• 用掘金/聚宽模拟盘跑3个月，滑点设双边0.3%，佣金万三；
• 通过券商PB或QMT接口下单，每日14:50检查信号，15:00前完成调仓；
• 每月更新因子库，剔除IC绝对值<0.05的因子。

先从小资金（10万）跑通闭环，再逐步放大。

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