网格交易法（Grid Trading）是一种“低买高卖”的量化策略，核心是把资金切成若干等份，在预设价格区间内按固定价差布设买卖单，形成“网格”。
1. 设定区间：先判断标的的震荡区间（如ETF近半年高低点），区间越窄，成交频率越高，但突破风险大。
2. 网格密度：价差=区间宽度÷网格数。价差过小易频繁成交但单笔利润薄；过大则成交稀疏。一般股票/ETF价差设1%–3%，加密资产可设0.5%–1%。
3. 资金切片：总资金÷网格数=每格金额。务必留20%现金防单边下跌补仓。
4. 运行逻辑：价格每下跌一格买入一份，上涨一格卖出一份，反复赚取波动差价，不预测方向。
5. 止盈止损：跌破区间下轨5%全部止损；涨破上轨可上移区间继续跑或一次性止盈。
6. 适用标的：高波动、低费率、无退市风险的ETF（如沪深300ETF、纳指ETF）或主流加密货币。
7. 风险：单边行情导致满仓套牢，需严格控仓位、动态调区间，避免“网格变渔网”。

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