投资组合的标准差衡量的是投资组合的风险水平，它的计算会稍微复杂一点。我给你详细说下步骤哈。

假设一个投资组合里有 n 种资产，每种资产的权重分别是 w1、w2、……、wn ，它们各自的标准差是 σ1、σ2、……、σn ，并且资产之间的相关系数矩阵为 ρij（i 和 j 代表不同的资产，i = 1,2,……,n ；j = 1,2,……,n ）。

投资组合标准差 σp 的计算公式是：σp = √[∑∑(wi * wj * ρij * σi * σj)] ，这里的双重求和符号 ∑∑ 表示对所有的 i 和 j 进行求和。

下面给你举个简单例子帮助理解，假如一个投资组合只有两种资产 A 和 B ，资产 A 的权重 wA 是 0.6 ，标准差 σA 是 0.2 ；资产 B 的权重 wB 是 0.4 ，标准差 σB 是 0.3 ，它们之间的相关系数 ρAB 是 0.5 。

第一步，先分别计算各项：
- wA * wA * σA * σA = 0.6 * 0.6 * 0.2 * 0.2 = 0.0144
- wB * wB * σB * σB = 0.4 * 0.4 * 0.3 * 0.3 = 0.0144
- 2 * wA * wB * ρAB * σA * σB = 2 * 0.6 * 0.4 * 0.5 * 0.2 * 0.3 = 0.0144

第二步，把上面算出来的各项相加：0.0144 + 0.0144 + 0.0144 = 0.0432

第三步，对相加的结果开平方得到投资组合的标准差：σp = √0.0432 ≈ 0.208

不过实际投资中，投资组合里的资产可能有很多种，计算会更复杂，而且相关系数和标准差的数据也需要通过专业的金融分析工具或者历史数据来获取。

对于普通投资者来说，自己去计算投资组合标准差比较麻烦，而且还需要专业的金融知识和数据支持。你可以下载“盈米启明星”APP ，添加店铺叩富 ，里面有专业的投资工具和策略可以帮你评估投资组合的风险。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你对投资组合的构建和风险评估还有其他疑问，觉得我回答得还行，对科学投资赚钱感兴趣，帮我点个赞，我给你详细讲讲。