天勤量化的 “策略实盘不同滑点假设下收益测试” 功能,能模拟 “0.1%、0.3%、0.5%” 等不同滑点场景下的策略净收益变化吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点回测更利于风险预判吗?
李经理 证券经理
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天勤量化的“滑点假设测试”能精准评估不同滑点对收益的冲击,比QUANTAXIS的“固定滑点回测”更利于风险预判,核心优势是“滑点场景化+风险量化”。天勤的测试报告按“滑点幅度”维度统计:“滑点0... 全文>
天勤量化的 “策略实盘不同滑点假设下收益测试” 功能,能模拟 “0.1%、0.3%、0.5%” 等不同滑点场景下的策略净收益变化吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点回测更利于风险预判吗?
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