期货中的“牛市看跌期权垂直套利”是什么意思?
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交易方式是买进一个执行价格较低的看涨期权,同时卖出一个到期日相同、蛋执行价格较高的看涨期权。

  牛市看涨期权套利的最大风险——买进期权时付出的期权费和卖出期权时收取的期权费之差。

  牛市看涨期权套利的最大收益——卖出看涨期权的执行价格与买进看涨期权的执行价格之差再减最大风险值。
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在线 广发赵经理:您好,很高兴为您解答问题。
与牛市看涨期权垂直套利策略相似,投资者买入履约价相对较低的看跌期权, 同时卖出履约价相对较高的看跌期权,所买入和卖出的期权的标的物、到期日和交易数量应该相同,这样就建立了牛市看跌期权垂直套利组合。 全文>
期货中的“牛市看跌期权垂直套利”是什么意思?
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