量化交易是把投资逻辑写成可执行的算法，由计算机自动下单。核心流程分五步：
1. 策略设计：用历史数据验证因子（如动量、均值回归、波动率突破），回测夏普>1.5、最大回撤<15%才进入实盘。
2. 数据清洗：对接交易所Level-2或Wind/Tushare，处理复权、停牌、异常价，缺失值用插值或删除。
3. 信号生成：Python（pandas、backtrader）或C++低延迟代码，每tick扫描全市场，触发条件即生成目标仓位。
4. 交易执行：通过券商API（如CTP、FIX）拆单，用TWAP/VWAP减少冲击成本，滑点控制在2bp内。
5. 风控模块：实时监测净敞口、行业偏离、希腊值，触及阈值自动对冲或清仓。

个人起步建议：先用聚宽、掘金量化跑模拟盘，资金<100万时做指数期货跨期套利或可转债轮动，杠杆≤2倍，单策略资金占比<30%。

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