常见期货套利的组合包括哪些?
张经理 +关注
回答时间:2018-02-27 08:40
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大连大豆和大连豆粕也保持高度的正相关,一般情况下相关系数为0.91,目前已经达到0.97,但有些合约之间的相关系数只有0.78。豆粕与大豆的比价波动范围在0.94-0.73之间(5月合约),中轴为0.83。在极端的情况下,最高可以达到0.97,但最近4年间仅出现过一次。自2003年以来,大连大豆和大连豆粕比价曲线有整体上移的迹象,每年有三次以上收益率超过40%的套利机会。
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