股票委托价≠成交价，核心原因是“撮合规则”与“盘口流动性”共同作用。

1. 撮合原则：A股采用“价格优先、时间优先”。若你挂10元买，但卖一挂9.8元，系统会按9.8元优先撮合，成交价即9.8元（对你有利，称“滑点向优”）。反之，若你挂10元卖，买一仅9.9元，则按9.9元成交。

2. 市价单冲击：用市价单时，系统会扫光最优档位直至满足数量。若卖盘稀疏，可能连续触发多个价位，导致成交均价偏离预期（尤其小盘股）。

3. 集合竞价差异：开盘/收盘采用集合竞价，最终撮合价是使成交量最大的统一价，可能与你的委托价不同。例如挂涨停价买入，若开盘价低于涨停，按开盘价成交。

4. 隐藏大单与撤单：主力大单可能突然撤单，导致你以为的“支撑位”消失，实际成交下移。

操作建议：对流动性差的股票改用限价单，并设置容忍区间（如±1%）；大单交易可拆分为多笔，减少冲击成本。

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