什么是量化多因子选股?有用吗?
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你好亲,作为量化机构采用最广泛的一种选股模型,多因子模型的原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子参数标准的股票被买入,一旦不满足因子参数标准则被卖出。一般而言,多因子模型常用的筛选因子包括,PE、PEG、PB、ROE、总市值、市销率、销售毛利率、波动率等等。至于具体哪些因子是有效的,并且效果好,这就是各机构的核心机密了。

各家量化投资机构采用的多因子模型,其核心的差异,主要有两点。一是选择的因子可能会有明显不同,二是对因子的组合和权重分配会有所不同。综合这两点,就会导致不同机构最终选择出的股票组合收益率天差万别。

因子策略最大的优点是,资金容量很大,适合大基金操作。但是,缺点也很明显,因子容易失效,并且策略执行者很难确定,这个因子只是这段时间失效,还是永久失效了。

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