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你好,在2020.9.18日,50ETF收盘价是3.406元。当时剩余39天的平值购3400市场价格是0.1002元。
简单的平值期权定价公式x=0.5A。
假设月波动率是A=6%,理论估计价格=3.406*0.5*0.06=0.102元。
BSM期权定价方程,诺贝尔经济学奖。
C=SN(d1)-KN(d2),简化近似版。
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