期权卖方虽然理论上是以有限收益承担无限风险，但同时因为收益是预设的，实际上是以很高概率覆盖较高潜在损失，两者是相抵的。

期权费很便宜么？实际上并不如此，期权费是双方博弈形成的价格，可以认为是一个公平合理的价格，价格上并不存在卖方吃亏的情况。对于卖出跨式/宽跨而言，两端期权费形成的叠加，已经是比较厚的安全垫了，在不出现大单边行情的情况下，很少会亏，亏也不会亏太多，理论上的无限风险并不容易发生。如果能保证全额吃掉期权费不被行权，期权的投机收益率还是很可观的。

你可以计算一下，近月合约期权费收益率年化下来不会低于50%，高的甚至能到100%，考虑到其胜率上的优势，这很有吸引力的。
另外，期权作为一套风险管理工具，最大的意义是丰富了投机组合，单独拿期权做单边，无论卖方还是买方，都是很低端的玩法。就像为什么有人愿意做期货的套保仓一样，你单独看他的一部分行为，是看不懂的，你得放到整体，套保也好、套利也好、期权交易者也好，很大程度上就是用一部分不合理的仓位，来提升整个组合的抗风险能力（或者收益能力）。

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