国债期货转换因子计算公式是什么?
周敏 在线
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在计算转换因子时,债券的剩余期限只取3个月的整数倍,多余的月份舍掉(二舍三入)。如果取整数后,债券的剩余期限为半年的倍数,就假定下一次付息是在6个月之后,否则就假定在3个月后付息,此时累计利息应从贴现值中扣掉,以免重复计算.
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在线 期货刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,中国金融期货交易所规定,在计算某种可交割债券的转换因子时,首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限,然后以期货合约名义债券利率作为贴现率,将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折 全文>
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