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QMT 的组合风险度如何计算？
资深安老师 证券经理
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基于持仓标的波动率、相关性及市场风险因子，计算组合 VaR（风险价值）、压力测试下的亏损幅度，综合评估整体风险水平。

有勇有谋，知行合一，在您投资的路上一路随行。
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在线 资深夏经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，QMT的组合风险度计算方式较为复杂，通常会综合考虑多种因素，比如组合内各品种的持仓量、价格波动、相关性等。具体计算方法可能因不同的期货公司而有所差异。如果您想详细了解，找经理可以... 全文>
QMT 的组合风险度如何计算？
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上一篇回答：

实时扫描持仓盈亏、流动性、市场波动等指标，当风险指标超过阈值时（如回撤超10%），触发预警并自动减仓或停止交易。

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在风险控制设置中，按标的或策略类型设定单笔委托最大数量（如单只股票单笔不超过10万股），防止大额委托触发监管预警或冲击市场。
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