一、前期准备与权限开通

需在支持QMT的券商（如国金证券、中信证券等）开设账户，满足资产量（通常要求10万至50万元）及风险评级条件后，通过APP或客户经理申请开通QMT权限。审核通过后，通过邮件下载客户端并安装至非系统盘。

二、策略开发与编写

策略构建方式：模板策略：软件内置策略库提供网格交易、均线突破等模板，用户可输入股票代码、参数（如网格间距）直接生成策略。自定义编程：支持Python编写策略。例如，均线策略需在init()函数定义初始参数，在handlebar()函数中实现数据获取（如历史K线）、指标计算（如双均线交叉）及交易信号生成逻辑。数据管理：需配置行情服务器（优先选择“迅投”标识），支持手动或自动下载历史数据（如分笔、K线），可通过Python接口download_history_data按需获取。

三、策略回测与优化
编译策略后，需进行历史回测：

选择回测时间区间（如过去一年），设置初始资金、交易成本（默认佣金约万分之三，可协商调整）等参数；系统输出绩效指标（年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率等），通过可视化图表分析买卖点及持仓情况；根据回测结果调整策略参数，反复优化至表现稳定。

四、实盘交易与运维

模拟测试：回测通过后，需在模拟模式下运行1-2周，验证信号准确性及下单稳定性。实盘运行：在模型交易界面绑定资金账号，选择策略文件、交易品种和运行周期（实盘需以TICK级运行）；切换至实盘模式（建议小资金试单），保持软件后台运行以确保自动下单；持续监控：每日查看交易日志，定期复盘策略表现，必要时动态调整参数。

五、注意事项

策略安全性：策略运行于本地，避免代码泄露；时效性要求：盘中避免下载Python库或重大操作，防止影响交易性能；风险控制：实盘前需充分验证策略有效性，严格设置止损条件。