卖方保证金 = 期权合约结算价 × 合约单位 + Max(标的证券市值 × 保证金比例 - 虚值金额,标的证券市值 × 保证金比例 × 最低保障系数);具体比例由交易所规定(如沪深 300ETF 期权保证金比例通常为 10%-20%,视合约类型调整)。
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期权业务的“看穿式监管”含义?
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监管对期权保证金比例的最低要求?
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