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期权组合的风险敞口如何评估？
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计算组合的总 Delta、Gamma、Vega、Theta，明确各希腊字母的敞口；

模拟标的价格变动 1%、波动率变动 1%、时间推移 1 天等场景下的组合盈亏；

进行压力测试（如标的暴跌 20%、波动率飙升 50%），评估极端行情下的最大亏损；

使用风险指标（如 VaR、ES）量化潜在损失，设定止损阈值。

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