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障碍期权(如触及生效 / 失效):解析法:利用反射原理(如 B-S 模型变形)或近似公式。数值法:蒙特卡洛模拟(考虑路径依赖)、有限差分法(处理边界条件)。亚式期权(平均价格行权):解析法:几何平均亚式期权可用 B-S 变形定价,算术平均需近似公式。数值法:蒙特卡洛模拟生成标的价格路径,计算平均价格后定价。
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什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
为什么期货价格上涨而期权不涨,期权定价机制问题?
什么是期权?期权的期权金有哪些方面组成?
期权翻倍最简单的方法是什么?