虚值期权虚值越高跌幅越大,为啥有的高度虚值还没有前面虚值跌幅大呢?
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这个涨跌幅跟时间价值波动率,很多东西都有关系的。
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高度虚值合约的价格就只有寥寥无几的时间价值,流动性基本没有,没有流动性的东西自然没有太大的波动,也就没有轻度虚值跌的多了。 全文>
虚值期权虚值越高跌幅越大,为啥有的高度虚值还没有前面虚值跌幅大呢?
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