套期保值比率(Delta)× 标的持仓量,即套保头寸 = 标的数量 × 期权 Delta(如股票多头需卖出看涨期权,Delta=0.7 时,100 股需卖 1.4 份期权)。
无风起浪 21:43
杜彩欣 21:43
金鲤灵灵 21:43
上一篇回答:
合成多头/空头期权的构建规则?
下一篇回答:
期权组合策略的风险揭示书签署规则?
已有37,070,628用户获得帮助
问一问流程:
1.提交咨询
2.专业一对一解答
3.免费发送短信回复
长城证券
品质服务、市场口碑好、资金雄厚
银河证券
品质服务、极速开户、资金雄厚
国金证券
行业一流上市券商
东莞证券
老牌国企券商
中银国际证券
中国银行旗下上市券商
广发证券
服务一流、开户享VIP佣金费率
国泰海通证券
历史悠久、持续领先的综合性券商龙头