为什么债券距离到期日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大?
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建议你可以看一下久期理论,久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值
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在线 崔占红:您好,很高兴为您解答问题。
这就需要引进久期这个概念,久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值。如市场利率变动1%,久期是3,债券的价格变动大约3%。其中久期定理中有一个定理是:在息票率和到期收益率不变 全文>
为什么债券距离到期日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大?
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