老师,股票量化交易中如何避免过拟合问题呀?
刘经理 证券经理
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别光盯着历史数据死磕,得留足样本外测试的“安全垫”,比如用最近半年的数据跑策略,拿更早的样本做交叉验证。别总在老数据里来回调参数,试试分阶段滚动测试,模拟不同市场环境下的表现。另外,模型别搞太复杂,能用简单逻辑吃到的收益就别硬塞变量,参数个数控制在样本量1/10以内才不容易“钻牛角尖”。最后定期用新数据复盘,市场风格一变,老模型很可能就成刻舟求剑了。


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