关注 Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 的敞口,动态调整对冲比例。
红顶商道 06:19
杜彩欣 06:19
财滚滚 06:19
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Gamma为正,标的波动时Delta调整有利;Gamma为负,波动加剧会导致对冲滞后亏损。
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利用隐含波动率与历史波动率的差异套利,预期隐含回归历史时平仓。
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