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量化波动T0指标主要是帮日内交易者捕捉价格波动机会的工具。常见的有波动率、量价配合度、盘口价差这些,比如做T0时,得看当天股价波动大不大,成交量是不是跟着涨,买一卖一的价差小不小,这些指标能帮咱们判断当天适不适合做T0,以及怎么操作更划算。
常用波动T0量化指标的具体作用
1、日内波动率(HV):算的是当天股价从最低点到最高点的波动幅度,波动大说明T0空间大,比如涨了3%又跌回1%,中间就有高抛低吸的机会;
2、量价相关性:看股价涨的时候成交量是不是跟着放大,跌的时候缩量,这种配合好的话,趋势更稳,T0成功率更高;
3、盘口价差:买一和卖一的价格差越小,交易成本越低,比如价差0.01元就比0.05元好,做T0时滑点损失少;
4、资金流指标(MFI):结合成交量和价格算出来的,能看出短期资金是流入还是流出,资金流入时股价容易涨,适合先买后卖做T0。
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