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期权交易的涨跌幅限制通常与标的资产价格、行权价格等因素相关,并不是一个固定的百分比,而是一个根据期权的虚值和实值程度来确定的复杂公式。以股票期权为例,上交所规定,认购期权最大涨幅可能为合约标的前收盘价的 0.5%或 10%,具体取决于期权的价值状态;认沽期权最大涨幅可能为行权价格的 0.5%或 10%,同样取决于期权的价值状态。
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