ETF交易的交易深度指的是在不同价位上的报单数量，交易深度好意味着在某个价格上有较多买卖盘，交易时能以预期价格成交较大数量的ETF份额。不同券商的ETF交易深度可能存在差异，这主要受券商客户数量和交易活跃度影响。

大券商通常客户多、交易活跃，交易深度更好。在大券商开户，买卖ETF时，即使交易数量大，也能以接近当前市场价成交，因为有足够多的对手盘。例如，你要大量买入某ETF，大券商可能在当前价格附近就有足够卖单满足需求，不会因供不应求而大幅拉升买入成本。

小券商客户少、交易没那么活跃，交易深度相对差。如果你交易量大，可能只能部分按预期价格成交，剩余部分需以更高价格买入或更低价格卖出，增加交易成本。

因此，如果你交易量大，追求交易执行价格接近预期，建议优先考虑大券商开户，如中信证券、国泰君安等。若交易量小，对交易深度要求不高，小券商开户也能满足需求，还可能享受一些优惠政策。