在量化交易中出现只有开仓没有平仓，导致双向不断开仓的情况，可能有以下原因：

策略逻辑问题

- 平仓条件设置不当：量化策略中平仓条件可能设置得过于苛刻或不合理，导致市场行情虽有波动，但始终无法满足平仓条件，进而无法触发平仓操作。

- 逻辑漏洞：策略代码可能存在逻辑错误，例如在某些情况下平仓信号被错误地屏蔽或忽略，或者在应该触发平仓时，程序执行了其他错误的分支逻辑。

数据问题

- 数据缺失或异常：如果用于判断平仓条件的相关数据存在缺失或异常，可能导致平仓条件无法准确判断。例如，关键的价格数据缺失，使得程序无法依据完整信息来决定是否平仓。

- 数据延迟：量化交易依赖及时准确的数据，如果数据传输存在延迟，可能导致策略基于滞后的数据进行判断，错过平仓时机，进而不断开仓。

交易系统问题

- 下单冲突：交易系统可能存在下单冲突的情况，即新的开仓订单与未完成的平仓订单相互干扰，导致平仓订单无法正常提交或执行，而开仓操作却不受影响，从而不断开仓。

- 系统故障：交易系统本身出现故障，如服务器故障、网络中断等，可能导致平仓指令无法成功发送到交易所，或者交易所未能正确接收和执行平仓指令，同时开仓操作却因某种原因仍能继续进行。

市场流动性问题

- 流动性不足：在一些流动性较差的市场或交易品种中，当试图平仓时，可能因缺乏足够的对手方而无法及时成交，导致平仓操作无法完成。而开仓操作可能因为市场上有相对较多的资金愿意提供流动性而得以继续执行。

以上是一些可能的原因，具体问题需要结合量化策略的代码逻辑、数据情况以及交易系统的运行状况等进行详细分析和排查。