搭建量化交易系统是个挺复杂的事儿，一般有这么几个主要步骤：

第一步，明确交易目标和策略。你得想清楚自己是做短线、中线还是长线交易，是趋势跟踪、均值回归还是其他策略，比如你可以设定在股价突破某条均线时买入，跌破另一条均线时卖出这样的简单规则。

第二步，数据准备。收集和整理股票的历史数据，包括开盘价、收盘价、成交量等，这些数据可以从专业的金融数据提供商那里获取。

第三步，选择开发工具和平台。常见的有Python，它有很多开源的库可以用于数据分析和策略开发，比如Pandas、Numpy等。也可以选择一些量化交易平台，像聚宽、米筐等，它们提供了更便捷的开发环境和回测功能。

第四步，编写交易策略代码。根据你前面确定的策略，用选定的工具和平台编写代码，实现交易信号的生成和交易指令的下达。

第五步，回测和优化。使用历史数据对编写好的策略进行回测，看看策略在过去的表现如何，然后根据回测结果对策略进行优化和调整。

第六步，实盘交易。在经过充分的回测和优化后，就可以将策略应用到实盘交易中了，但要注意从小资金开始，逐步积累经验。

不过量化交易可不是一件简单的事情，它需要有一定的编程基础和金融知识，而且市场是不断变化的，策略也需要不断地调整和优化。对于普通投资者来说，自己搭建量化交易系统难度比较大，也容易出现各种问题。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有不少成熟的量化交易策略和经验。你要是觉得我回答的还行，对量化交易感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。