铁矿石期货的套期保值策略该怎么做?
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套期保值可以分为两类:买进(多头)和卖出(空头)。生产型企业担心原材料价格上涨,在期货市场上买入原材料期货(多头),可以锁定买入价格,免受价格上涨的风险。而生产型企业在卖出产成品时,担心产成品的价格下跌,就会卖出产成品期货(空头),锁定卖出价格,免受价格下跌的风险。在这个例子中,钢厂买入铁矿石,担心价格上涨,就可以买入铁矿石期货进行套期保值,而必和必拓等大宗商品供应商在卖出铁矿石时担心价格下跌,就可以卖出铁矿石期货锁定卖出价格。

套期保值策略:
假设钢厂3个月之后需要买入一百万吨铁矿石,即期铁矿石价格为98美元/吨,而10月10日交割的铁矿石期货价格为95美元/吨。

情形一:假定三个月后10月10日当天的铁矿石价格为95.5美元/吨,那么钢企,利润为1000000*(95.5-95)=500000美元。而钢厂需要为了买入一百万吨铁矿石支付1000000*95.5美元,实际采购成本=1000000*95.5-1000000*(95.5-95)=1000000*95美元,也就是钢厂将采购成本锁定在95美元/吨。

情形二:假定三个月后10月10日当天的铁矿石价格为93美元/吨,那么钢企亏损,利润为1000000*(95-93)=2000000美元。而钢厂需要为了买入一百万吨铁矿石支付1000000*93美元,实际采购成本=1000000*93+1000000*(95-93)=1000000*95美元,采购成本仍然在95美元/吨。

以上便是铁矿石期货套期保值策略,希望可以帮到您。
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