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联动性体现:正股价格上涨,可转债价格通常也会上涨;正股价格下跌,可转债价格也会随之下跌。但由于可转债具有债券属性,其价格下跌幅度一般小于正股。
量化指标:可以用转股溢价率、Delta 值等指标来衡量。转股溢价率反映了可转债价格相对于转股价值的溢价程度;Delta 值衡量了可转债价格对正股价格变动的敏感程度。
可转债转成股票,对正股的短期价格一般有什么影响?
可转债转股价格与正股价格之间是什么关系?对转债价值有何影响?
可转债和正股之间有什么关系?
跨市场套利行为会联动影响相关个股价格吗?
可转债与正股的联动性强弱由哪些因素决定?
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