Vega 值衡量的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。Vega 值为正,意味着标的资产波动率上升时,期权价格会上升,波动率下降时,期权价格会下降,且 Vega 值越大,期权价格对波动率变动越敏感。
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构建方式:投资者支付权利金,买入一份看涨期权。潜在收益理论上无限,当标的资产价格大幅上涨,超过行权价格与权利金之和后,收益随价格上涨而增加。潜在风险有限,最大损失为支付的权利金。
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Theta值表示期权价值随时间推移的变化率,通常为负值。它衡量了期权时间价值的衰减速度,反映了在其他条件不变的情况下,每经过单位时间,期权价值减少的幅度,体现了期权的时间损耗特性,时间损耗会使期...
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