比率价差策略在预期标的资产价格有一定波动,但波动幅度不是很大的情况下较为适用。例如,通过买入一定数量较低行权价的认购期权,同时卖出较多数量较高行权价的认购期权,利用不同行权价期权的价格差异和 Delta 值差异来获利。
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宽跨式期权策略与跨式策略有何区别,各自的优势是什么?
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蝶式期权策略的结构是怎样的,怎样实现盈利?
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