国债期货该怎么进行基差套利?
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国债期货的基差扩大的时候才可能进行套利
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在线 长江刘同学:您好,很高兴为您解答问题。
理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上 全文>
国债期货该怎么进行基差套利?
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辰经理 5027
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