QMT 量化交易的绩效评估指标?
首席南经理 证券经理
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QMT量化交易的绩效评估指标,QMT量化交易的绩效评估指标主要包括以下几个方面:


1、收益类指标总收益率:策略整个回测时间段上的总收益率,反映了策略在该时间段内的总体盈利情况。例如,如果收益率为30%,则表明起始时间是1万的本金,结束时间本金就变成1.3万,一共赚了3000元。

2、年化收益率:该策略每一年的收益率,用于衡量策略在单位时间内的收益水平。比如,如果回测时间段为2年,总收益率为30%,那么每年的年化收益率就在15%左右(不考虑复利)。

3、超额收益率:策略收益率与基准收益率之间的差值,用于衡量策略相对于市场基准的超额收益能力。例如,若基准收益率为15%,策略收益率为20%,则超额收益率为5%。

4、风险类指标标准差:衡量策略收益率的波动程度,标准差越大,表示策略的收益波动越大,风险越高。

5、回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的值,用于衡量投资组合潜在的下跌风险。


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