要将159529标普消费基金从场外转到场内进行套利交易，可以遵循以下步骤：

确认基金支持转托管：首先需要确认所持有的159529标普消费基金是否支持转托管。这通常需要咨询基金公司或其代销机构。如果基金不支持转托管，那么无法将其转到场内进行交易。

办理账户关联手续：建立起场外和场内之间的通道，让基金份额可以自由地转移。这可能涉及与券商或基金公司签订相关协议。

获取券商席位号：即股票交易市场上的位置和身份的编号。这一步骤对于后续的交易操作至关重要。

填写并提交转托管申请表：在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请，并填写相应的转托管申请表。

等待审核与处理：提交申请后，需要等待中国结算公司的系统处理转托管申报并进行审核。审核通过后，基金份额将成功转移到场内账户。

进行场内交易：一旦基金份额转移到场内账户，就可以在场内市场上进行买卖交易了。需要注意的是，由于市场情况复杂多变，套利交易存在风险，投资者应谨慎操作。

请注意，以上步骤仅供参考，具体操作流程可能因市场情况、基金公司政策等因素而有所不同。在进行任何投资决策之前，请务必咨询专业的金融顾问或机构。