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您好,ETF基金套利操作分为瞬间套利、延时套利、事件套利、期现套利,我们平时接触比较多的套利是折价、溢价套利的方式,这种套利方式就是利用了ETF的二级市场的价格和实际的基金净值之间的价差进行套利的。
当ETF基金份额二级市场价格小于基金份额净值时,可通过二级市场买入ETF,之后在一级市场赎回一篮子股票,卖出股票组合获取现金,这就是ETF基金的折价套利。
当ETF二级市场价格超过份额净值时,可买入股票组合,一级市场申购基金份额,之后在二级市场卖出获取现金,这就是ETF基金的溢价套利。
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如何避免ETF折溢价风险?套利操作难不难?
ETF的折溢价套利该如何操作,适合普通投资者吗,有哪些风险?