您好，假定某股指期货近月合约价格为3100点，沪深300现货为3040点，价差为60点。

购买1手股指期货空头合约需要投入的资金=3100*300*15%=139500元

买入现货资产需要投入的资金=3040*300=912000元

当股指期货合约到期时，假定股指期货价格和现货资产价格都为3200点，
则期货亏损=-100*300=-30000元

现货盈利=160*300=48000元

最终套利收益=48000-30000=18000元

套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%

由于近月合约是一个月就到期，因此上述收益率是月度收益，年化收益超过20%，还是非常可观的。当然，这需要价差一直比较大才能实现，而且上述收益没有考虑交易成本，现货和期货的交易成本都比较低，对套利收益的影响不大。