黄金期权于12.20上周五上市,首日的表现怎么样?
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你好,鉴于目前历史波动率偏高,而交易所定价又是采用90天历史波动率,倾向建议卖出平值看跌期权。上市首日所有合约波动率均一样,不符合波动率微笑特征,建议可以卖出两份平值期权的同时分别买入1份距离平值2个执行价的虚值看涨期权和虚值看跌期权,构造卖出蝶式价差策略。
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