求教大神,期权的套利指令是如何规定的?
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你好。(一)买入跨式套利,是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权;
  (二)卖出跨式套利,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权;
  (三)买入宽跨式套利,是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权;
  (四)卖出宽跨式套利,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。
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