股票量化交易是利用计算机程序和数学模型，对股票市场的历史和实时数据进行分析，以制定买卖策略并进行交易的一种方法。这种交易方式的主要优势在于其能够大大消除人为因素对投资决策的影响，使投资决策更加理性。

股票量化交易的规则主要基于中国金融市场股票交易规则，适用于沪深交易所。在股票竞价交易中，价格和时间是撮合的优先原则。如果买入申报价格较高，会优先于买入申报价格较低的订单；同样，卖出申报价格较低会优先于卖出申报价格较高的订单。如果买卖方向、价格相同，那么先申报的订单会优先于后申报的订单。

此外，集合竞价过程中也有一些特定的规则。例如，在开盘集合竞价期间（09:15—09:20），投资者可以撤单；而在开盘集合竞价的剩余时间段（09:20—09:25）以及收盘集合竞价阶段（仅深市：14:57—15:00），投资者则不能撤单。在集合竞价时，成交价的确定原则为实现最大成交量，即高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交，与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。