期权交易连续竞价时段,成交价的确定原则是怎样的?
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为防范交易风险,上交所规定在连续竞价时段,当期权合约达到涨跌停价格时,以涨跌停价格进行的申报,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。也就是如果以涨停价格进行申报,买入平仓的申报会排在买入开仓申报之前;而如果以跌停价格进行申报,卖出平仓申报会排在卖出开仓申报之前。
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