能解释一下,期权理论价格计算公式?
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您好,期权理论价格计算公式主要使用的是布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model) 。

模型基本公式

看涨期权定价公式:C = S·N(d1) - L·E^(-rT)·N(d2)

看跌期权定价公式:P = L·E^(-rT)·N(-d2) - S·N(-d1)


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