请问配对交易是什么意思?具体是怎么操作的?
秦经理 +关注
回答时间:2019-02-26 16:30
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1.
发现可能具有协整性质的股票对。利用的方法为计算两只股票回报的相关系数,选出相关系数高的股票对。
2.
一旦确定了可能具有协整性质的股票对,我们就可以利用统计学的方法来检验这些股票对是否真的具有协整的性质。在这一过程中我们就可以确定协整系数以及价差是否具有均值回归的行为
3.
最后我们需要确定策略的一些参数,比如利用多长的历史数据来确定股票对是否具有协整性质,当价差偏离均值多远时进场或退场等。
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