您好,棕榈油和豆油的价差套利是这样操作的,现在跨品种套利是指利用两种不同、但相互关联的资产间的价格差异进行套利交易。跨品种套利的逻辑在于寻找不同品种但具有一定相关性的商品间的相对稳定的关系,以期价差或者价比从偏离区域回到正常区间过程中追逐价差波动的利润。
举例来说,豆粕和菜粕是期货合约中的经典组合套利,它们都可以用作动物饲料来源,所以存在一定的替代关系。然后市场上一般豆粕和菜粕的价格比与其蛋白质含量比会有直接联系,因此量化交易者可以根据历史数据进行分析和推测,来设定关于这个套利组合的自己策略代码,当其中一只合约价格较大偏离了策略设定价格时,便可通过量化交易第一时间进行套利操作。
豆油、棕榈油与菜籽油期货的价格协整,大部分时候三种油的价格都是接近平行的,至少也是通向运动的,这说明三种油期货的价格是协整的。
换句话说,三种油期货的价差应该是较为稳定的,当价差出现较大变动时,我们便认为其中有期货被高估了或是被低估了,相应的我们便进行做空与做多操作。
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豆油和棕榈油期货价差扩大,能做跨品种套利吗?
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